Сравнение FMPOX с FIUSX

С начала года, FMPOX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMPOX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции FIUSX немного впереди с 10.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMPOX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMPOX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPOX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMPOX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

Максимальная просадка FMPOX за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPOX и FIUSX.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Delaware Opportunity Fund (FIUSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FMPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.