PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIFX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIFX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

FMIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIFX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIFX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		-7.75%13.92%2.22%21.74%-17.35%9.20%3.94%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FMIFX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.

FMIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-6.84%
1 год
4.00%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с FMIFX:
FMIFX с VHCOXFMIFX с FSGEXFMIFX с FSOSXFMIFX с EPDIXFMIFX с FNILXFMIFX с FSELXFMIFX с FSKLX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий FMIFX и PTSIX

FMIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

FMIFX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIFX
Ранг доходности на риск FMIFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIFX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIFXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.25

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.77

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.53

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

11.73

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIFX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIFX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIFX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIFXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.25

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.10

+0.08

Корреляция

Корреляция между FMIFX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIFX и PTSIX

Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		6.56%6.05%2.30%1.51%1.41%4.41%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FMIFX и PTSIX

Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIFXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-72.38%

+32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.66%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-72.38%

+38.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.97%

-42.10%

+28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-25.01%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.77%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIFX и PTSIX

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIFXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.66%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.03%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.17%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

30.91%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

25.08%

-6.45%