PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIFX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIFX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FMIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIFX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIFX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		-5.67%13.92%2.22%21.74%-17.35%9.20%3.94%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%

Доходность по периодам

С начала года, FMIFX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

FMIFX

1 день
2.26%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-5.57%
1 год
6.40%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FMIFX:
FMIFX с VHCOXFMIFX с EPDIXFMIFX с EPDPXFMIFX с FCNTXFMIFX с FINVXFMIFX с FNILXFMIFX с FSELX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий FMIFX и KGIIX

FMIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

Доходность на риск

FMIFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIFX
Ранг доходности на риск FMIFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIFXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

3.56

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

4.34

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.65

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

5.30

-4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

19.59

-18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIFX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIFX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIFXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

3.56

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.94

-0.74

Корреляция

Корреляция между FMIFX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIFX и KGIIX

Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		6.41%6.05%2.30%1.51%1.41%4.41%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FMIFX и KGIIX

Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIFXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-27.81%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.76%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-27.81%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-5.78%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.15%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.37%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIFX и KGIIX

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIFXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.35%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.93%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

13.41%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

13.21%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

12.75%

+5.89%