PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGIX с BGLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGIX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		7.76%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%20.25%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у BGLYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции FMGIX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 10.13% против 7.40% соответственно.

FMGIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.46%
1 год
20.98%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.13%

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с NMFIXFMGIX с FNARXFMGIX с TORIXFMGIX с KYNFMGIX с FSENX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий FMGIX и BGLYX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.

BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

FMGIX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.57

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.09

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.60

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

10.43

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLYX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.49

-0.25

Корреляция

Корреляция между FMGIX и BGLYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и BGLYX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%, что больше доходности BGLYX в 28.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.20%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и BGLYX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGIXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-36.54%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.55%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-20.94%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

-36.54%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.48%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.92%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.88%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и BGLYX

Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) имеют волатильность 4.10% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGIXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.12%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.42%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.11%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

13.47%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

15.62%

+36.94%