PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAMX с KLCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAMX с KLCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAMX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A) and KLCIX (Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FMAMX returned 14.98%/yr vs 19.93%/yr for KLCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMAMX charges 0.96%/yr vs 0.84%/yr for KLCIX.

Доходность

Сравнение доходности FMAMX и KLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAMX показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у KLCIX с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции FMAMX уступали акциям KLCIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 19.93% соответственно.

FMAMX

1 день
-0.61%
1 месяц
4.30%
С начала года
14.99%
6 месяцев
15.40%
1 год
36.01%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.98%

KLCIX

1 день
-0.98%
1 месяц
7.91%
С начала года
13.98%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.28%
3 года*
44.93%
5 лет*
21.49%
10 лет*
19.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAMX и KLCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A		14.99%18.54%19.44%26.57%-19.78%22.78%24.52%31.81%-8.87%24.42%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		13.98%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%

Correlation

The correlation between FMAMX and KLCIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FMAMX and KLCIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Часто сравнивают с FMAMX:
FMAMX с FXAIXFMAMX с BPTRXFMAMX с FDSSXFMAMX с FNILXFMAMX с BBLIXFMAMX с AMRGXFMAMX с BLUEX
Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с FGSAXKLCIX с ACIHXKLCIX с ISCAXKLCIX с BEARXKLCIX с GXXIX

Доходность на риск

FMAMX vs. KLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAMX
Ранг доходности на риск FMAMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAMX c KLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAMXKLCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.01

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.78

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.03

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

7.11

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAMX vs. KLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAMX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа KLCIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAMX и KLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAMXKLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.46

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FMAMX и KLCIX

Максимальная просадка FMAMX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки KLCIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAMX и KLCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAMXKLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-51.80%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-15.36%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-41.04%

+20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-41.04%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

-41.04%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.24%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-9.28%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.38%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAMX и KLCIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A (FMAMX) составляет 3.46%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FMAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAMXKLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.82%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.57%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.53%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

52.27%

-34.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

39.69%

-21.12%

Сравнение комиссий FMAMX и KLCIX

FMAMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии KLCIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAMX и KLCIX

Дивидендная доходность FMAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности KLCIX в 25.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAMX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class A		3.90%4.48%4.52%1.76%0.29%1.08%4.94%5.79%4.06%3.06%0.69%4.76%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		25.97%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FMAMX and KLCIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLCIX has higher volatility (4.82%) compared to FMAMX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FMAMX dropped -34.39% vs KLCIX's -51.80%.

FMAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAMX и KLCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор