PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYRX с FLARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYRX с FLARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) and FLARX (Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FLYRX returned 3.95%/yr vs 3.71%/yr for FLARX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLYRX charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for FLARX.

Доходность

Сравнение доходности FLYRX и FLARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLYRX показывает доходность 1.75%, а FLARX немного выше – 1.79%. За последние 10 лет акции FLYRX превзошли акции FLARX по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.71% соответственно.

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.00%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.95%

FLARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.84%
3 года*
6.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYRX и FLARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		1.75%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		1.79%4.55%7.40%8.89%-3.77%4.17%0.94%7.23%-0.32%3.41%

Correlation

The correlation between FLYRX and FLARX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.76

The correlation between FLYRX and FLARX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund

Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A

Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с NFIAXFLYRX с GIFIXFLYRX с JFIIXFLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX
Часто сравнивают с FLARX:
FLARX с SIFFXFLARX с VEVIXFLARX с SPFLXFLARX с VETAXFLARX с OOSAXFLARX с FCTFLARX с CAPIX

Доходность на риск

FLYRX vs. FLARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLARX
Ранг доходности на риск FLARX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLARX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLARX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLARX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYRX c FLARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYRXFLARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.00

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
4.58

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.74

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

4.66

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

14.59

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYRX vs. FLARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYRX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLARX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYRX и FLARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYRXFLARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.98

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FLYRX и FLARX

Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, примерно равная максимальной просадке FLARX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и FLARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYRXFLARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.67%

-30.68%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.04%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.05%

-2.10%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-6.79%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.05%

-19.52%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.05%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYRX и FLARX

Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A (FLARX) имеют волатильность 0.68% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYRXFLARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.68%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.77%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

2.43%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

2.68%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.59%

3.63%

-0.04%

Сравнение комиссий FLYRX и FLARX

FLYRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLARX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYRX и FLARX

Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FLARX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLARX
Victory Pioneer Floating Rate Fund Class A		6.95%7.17%6.29%6.97%4.94%3.15%3.57%4.68%4.36%3.80%3.55%3.46%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		7.27%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Часто задаваемые вопросы

FLYRX and FLARX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLARX has higher volatility (0.68%) compared to FLYRX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FLYRX dropped -30.67% vs FLARX's -30.68%.

FLYRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYRX и FLARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор