PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXT.DE с FVEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXT.DE с FVEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) and FVEM.DE (Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation) are both exchange-traded funds - FLXT.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan 30/18 Capped, while FVEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXT.DE returned 41.09%/yr vs 18.13%/yr for FVEM.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXT.DE charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for FVEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXT.DE и FVEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXT.DE показывает доходность 69.39%, что значительно выше, чем у FVEM.DE с доходностью 25.43%.

FLXT.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
13.04%
С начала года
69.39%
6 месяцев
72.01%
1 год
113.39%
3 года*
41.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FVEM.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
2.95%
С начала года
25.43%
6 месяцев
26.43%
1 год
46.35%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXT.DE и FVEM.DE

2026 (YTD)202520242023
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		69.39%19.89%30.42%13.40%
FVEM.DE
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation		25.43%17.23%13.32%0.60%

Correlation

The correlation between FLXT.DE and FVEM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.73

The correlation between FLXT.DE and FVEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DE
Часто сравнивают с FVEM.DE:
FVEM.DE с UETE.DEFVEM.DE с FLXI.DEFVEM.DE с EL40.DEFVEM.DE с 6PSK.DEFVEM.DE с SPYX.DEFVEM.DE с XEMD.DEFVEM.DE с EMSM.DE

Доходность на риск

FLXT.DE vs. FVEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FVEM.DE
Ранг доходности на риск FVEM.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXT.DE c FVEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) и Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXT.DEFVEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
2.66

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.73
3.59

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.64

4.42

+8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.64

16.79

+21.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXT.DE vs. FVEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXT.DE на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа FVEM.DE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXT.DE и FVEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXT.DEFVEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92

2.66

+2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.08

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FLXT.DE и FVEM.DE

Максимальная просадка FLXT.DE за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки FVEM.DE в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXT.DE и FVEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXT.DEFVEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-18.76%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.62%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.16%

-18.76%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.08%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-3.46%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXT.DE и FVEM.DE

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Capitalisation (FVEM.DE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FLXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXT.DEFVEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

7.26%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

14.82%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

17.67%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

16.04%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

16.04%

+5.82%

Сравнение комиссий FLXT.DE и FVEM.DE

FLXT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FVEM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXT.DE и FVEM.DE

Ни FLXT.DE, ни FVEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXT.DE and FVEM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for FLXT.DE.

FLXT.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while FVEM.DE is Emerging Markets Equities. FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped, while FVEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.19% for FLXT.DE and 0.18% for FVEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXT.DE и FVEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор