PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLXK.L с FTFX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXK.L с FTFX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) and FTFX.L (First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return), while FTFX.L is a Currency fund tracking the Bloomberg G10 Carry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXK.L returned 15.20%/yr vs 5.92%/yr for FTFX.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FLXK.L charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for FTFX.L.

Доходность

Сравнение доходности FLXK.L и FTFX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXK.L показывает доходность 71.91%, что значительно выше, чем у FTFX.L с доходностью 6.72%.

FLXK.L

1 день
-2.04%
1 месяц
-22.39%
6 месяцев
50.11%
С начала года
71.91%
1 год
137.12%
3 года*
38.47%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

FTFX.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
5.89%
С начала года
6.72%
1 год
9.83%
3 года*
6.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXK.L и FTFX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)		71.91%94.79%-21.63%20.77%-28.01%-6.85%47.31%13.27%
FTFX.L
First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)		6.72%8.14%7.93%9.97%-1.13%-3.43%0.33%2.50%

Correlation

The correlation between FLXK.L and FTFX.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.22

The correlation between FLXK.L and FTFX.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)

First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc)

Часто сравнивают с FLXK.L:
FLXK.L с FLES.LFLXK.L с SPXS.LFLXK.L с WNRG.LFLXK.L с FREM.LFLXK.L с G500.LFLXK.L с HKOD.LFLXK.L с KSTR.L
Часто сравнивают с FTFX.L:
FTFX.L с BLOK.LFTFX.L с CIBR.LFTFX.L с FDNU.LFTFX.L с FBT.LFTFX.L с FDN.LFTFX.L с FEXU.LFTFX.L с FPX.L

Доходность на риск

FLXK.L vs. FTFX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXK.L
Ранг доходности на риск FLXK.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTFX.L
Ранг доходности на риск FTFX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFX.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFX.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXK.L c FTFX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) и First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXK.LFTFX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.55

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.23

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.30

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

10.02

+7.37

FLXK.L vs. FTFX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXK.L на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа FTFX.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXK.L и FTFX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXK.L и FTFX.L

Максимальная просадка FLXK.L за все время составила -49.43%, что больше максимальной просадки FTFX.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXK.L и FTFX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXK.LFTFX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.43%

-8.13%

-41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-2.97%

-22.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-6.92%

-21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-6.92%

-40.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.64%

0.00%

-25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-2.08%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

0.98%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXK.L и FTFX.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FTFX.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FLXK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXK.LFTFX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

1.12%

+17.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.57%

4.29%

+37.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

6.31%

+38.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

7.32%

+22.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.60%

6.18%

+23.42%

Сравнение комиссий FLXK.L и FTFX.L

FLXK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTFX.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXK.L и FTFX.L

Ни FLXK.L, ни FTFX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXK.L and FTFX.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for FTFX.L.

FLXK.L is categorized as South Korea Equities, while FTFX.L is Currency. FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return), while FTFX.L tracks Bloomberg G10 Carry Index. They also come from different issuers: Franklin and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLXK.L and 0.75% for FTFX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXK.L и FTFX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор