PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while VFEA.DE tracks the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXE.DE returned 7.69%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%16.09%-8.15%6.00%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and VFEA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between FLXE.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

FLXE.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DEVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.82

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.60

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.17

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

10.71

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFEA.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-30.51%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.44%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-18.97%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-19.99%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.59%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.50%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и VFEA.DE

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.45%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.82%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

14.70%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

15.69%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.20%

-2.14%

Сравнение комиссий FLXE.DE и VFEA.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFEA.DE в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и VFEA.DE

Ни FLXE.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and VFEA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор