PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с AW12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXE.DE returned 15.92%/yr vs 18.73%/yr for AW12.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for AW12.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у AW12.DE с доходностью 24.98%.

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и AW12.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%8.82%-14.02%5.36%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and AW12.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.79

The correlation between FLXE.DE and AW12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с 6PSK.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с QDVS.DE

Доходность на риск

FLXE.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DEAW12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.52

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.40

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.61

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

16.28

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW12.DE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и AW12.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и AW12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-24.09%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.94%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-18.93%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.26%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-9.89%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.82%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и AW12.DE

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.11%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.44%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

14.88%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

18.18%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.92%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.92%

-1.86%

Сравнение комиссий FLXE.DE и AW12.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и AW12.DE

Ни FLXE.DE, ни AW12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and AW12.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.16% for AW12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и AW12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор