PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXE.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXE.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, FLXE.DE returned 29.88% vs 67.73% for 84X0.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXE.DE charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXE.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXE.DE показывает доходность 16.10%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

FLXE.DE

1 день
-0.62%
1 месяц
0.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.88%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXE.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		16.10%13.48%13.20%3.84%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between FLXE.DE and 84X0.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between FLXE.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

FLXE.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXE.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXE.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.52

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.51

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.88

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

21.92

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXE.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXE.DE на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа 84X0.DE равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXE.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXE.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.52

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.77

-1.40

Просадки

Сравнение просадок FLXE.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка FLXE.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXE.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXE.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-19.72%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-11.66%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.49%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-2.70%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.13%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXE.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) составляет 5.11%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что FLXE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXE.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

8.41%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

16.93%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

19.46%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

17.11%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.11%

-1.05%

Сравнение комиссий FLXE.DE и 84X0.DE

FLXE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXE.DE и 84X0.DE

Ни FLXE.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXE.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FLXE.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXE.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор