Сравнение FLXD.L с SC0Y.DE
FLXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) and SC0Y.DE (Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FLXD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SC0Y.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXD.L returned 13.18%/yr vs 14.01%/yr for SC0Y.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXD.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SC0Y.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLXD.L и SC0Y.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXD.L торгуется в GBP, в то время как SC0Y.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0Y.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXD.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у SC0Y.DE с доходностью -3.53%.
FLXD.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
SC0Y.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам FLXD.L и SC0Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 9.29% | 31.50% | 8.51% | 9.23% | 6.26% | 10.54% | 1.48% | 13.79% | -11.21% | -3.30% |
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | -3.58% | 36.04% | 16.97% | 10.60% | 8.41% | 11.49% | -5.03% | 22.89% | -6.55% | 4.11% |
Correlation
The correlation between FLXD.L and SC0Y.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between FLXD.L and SC0Y.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXD.L vs. SC0Y.DE — Ранг доходности на риск
FLXD.L
SC0Y.DE
Сравнение FLXD.L c SC0Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) и Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLXD.L | SC0Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.66 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 1.55 | +14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXD.L | SC0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.35 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FLXD.L и SC0Y.DE
Максимальная просадка FLXD.L за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки SC0Y.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.L и SC0Y.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXD.L | SC0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -40.18% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -8.00% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -10.18% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -20.10% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.90% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -6.92% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 3.39% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXD.L и SC0Y.DE
Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) составляет 2.67%, в то время как у Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FLXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXD.L | SC0Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.49% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 11.73% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 14.82% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 16.64% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 18.94% | -6.03% |
Сравнение комиссий FLXD.L и SC0Y.DE
FLXD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0Y.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXD.L и SC0Y.DE
Дивидендная доходность FLXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 4.37% | 4.90% | 5.18% | 5.75% | 5.87% | 5.51% | 3.90% | 1.53% | 1.09% |
SC0Y.DE Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXD.L and SC0Y.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0Y.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0Y.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FLXD.L.
FLXD.L is categorized as Europe Equities, while SC0Y.DE is Financials Equities. FLXD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SC0Y.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for FLXD.L and 0.20% for SC0Y.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLXD.L и SC0Y.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор