PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXD.DE с EHDV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXD.DE с EHDV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE).

FLXD.DE и EHDV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXD.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXD.DE и EHDV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXD.DE и EHDV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		9.92%24.53%12.30%10.31%-0.48%16.07%-3.54%23.52%-7.81%0.44%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		7.09%36.57%9.85%13.76%-9.06%21.20%-19.46%13.72%-12.46%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLXD.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у EHDV.DE с доходностью 7.09%.

FLXD.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.08%
С начала года
9.92%
6 месяцев
13.71%
1 год
21.13%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

EHDV.DE

1 день
1.54%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.09%
6 месяцев
13.33%
1 год
25.61%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.83%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VGK
Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с IGFEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с EXSH.DEEHDV.DE с FUSA.DEEHDV.DE с UBUS.DE

Сравнение комиссий FLXD.DE и EHDV.DE

FLXD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EHDV.DE в 0.30%.

EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

FLXD.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXD.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXD.DEEHDV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.94

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.39

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.70

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

12.01

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXD.DE vs. EHDV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXD.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHDV.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXD.DE и EHDV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXD.DEEHDV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.94

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между FLXD.DE и EHDV.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXD.DE и EHDV.DE

Дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности EHDV.DE в 4.10%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.79%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXD.DE и EHDV.DE

Максимальная просадка FLXD.DE за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXD.DE и EHDV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXD.DEEHDV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-41.47%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-10.93%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-22.55%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.43%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.18%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXD.DE и EHDV.DE

Текущая волатильность для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) составляет 3.54%, в то время как у Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FLXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXD.DEEHDV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.67%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

7.59%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

13.13%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

13.47%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.00%

-1.83%