PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXC.DE с 9W1A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXC.DE с 9W1A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXC.DE (Franklin FTSE China UCITS ETF) and 9W1A.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc) are both China Equities funds - FLXC.DE tracks the FTSE China 30/18 Capped while 9W1A.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXC.DE returned 7.94%/yr vs 6.79%/yr for 9W1A.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLXC.DE charges 0.19%/yr vs 0.31%/yr for 9W1A.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXC.DE и 9W1A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXC.DE торгуется в EUR, в то время как 9W1A.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 9W1A.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXC.DE показывает доходность -5.94%, что значительно выше, чем у 9W1A.DE с доходностью -7.08%.

FLXC.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-8.20%
1 год
4.53%
3 года*
7.94%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
—

9W1A.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.00%
3 года*
6.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXC.DE и 9W1A.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.94%17.34%27.28%-15.77%-15.90%-2.45%
9W1A.DE
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc		-7.08%16.00%22.66%-16.84%-23.09%1.09%

Correlation

The correlation between FLXC.DE and 9W1A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between FLXC.DE and 9W1A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с H4Z6.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с C024.DEFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с XCS7.DE
Часто сравнивают с 9W1A.DE:
9W1A.DE с CNAA.DE9W1A.DE с C024.DE9W1A.DE с XCHA.DE9W1A.DE с AH50.DE9W1A.DE с H4Z6.DE9W1A.DE с XCS7.DE9W1A.DE с RQFI.DE

Доходность на риск

FLXC.DE vs. 9W1A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
9W1A.DE
Ранг доходности на риск 9W1A.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 9W1A.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 9W1A.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 9W1A.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 9W1A.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 9W1A.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXC.DE c 9W1A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXC.DE9W1A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.12

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.31

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.14

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

0.29

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXC.DE vs. 9W1A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXC.DE на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа 9W1A.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXC.DE и 9W1A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXC.DE9W1A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FLXC.DE и 9W1A.DE

Максимальная просадка FLXC.DE за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки 9W1A.DE в -50.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXC.DE и 9W1A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXC.DE9W1A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-50.46%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-16.74%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

-27.29%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.89%

-25.27%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.95%

-27.20%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

8.13%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXC.DE и 9W1A.DE

Текущая волатильность для Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) составляет 6.78%, в то время как у BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FLXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 9W1A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXC.DE9W1A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.43%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.13%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

19.82%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

29.40%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

29.40%

-3.20%

Сравнение комиссий FLXC.DE и 9W1A.DE

FLXC.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии 9W1A.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXC.DE и 9W1A.DE

Ни FLXC.DE, ни 9W1A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLXC.DE and 9W1A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for 9W1A.DE.

FLXC.DE tracks FTSE China 30/18 Capped, while 9W1A.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for FLXC.DE and 0.31% for 9W1A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXC.DE и 9W1A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор