Сравнение FLUD с DFEN.DE
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. FLUD is actively managed, while DFEN.DE is passively managed. Over the past year, FLUD returned 4.60% vs 15.81% for DFEN.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и DFEN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLUD торгуется в USD, в то время как DFEN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 2.46%.
FLUD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLUD и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.53% | 5.36% | 5.44% | 3.34% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 2.46% | 70.20% | 43.28% | 9.83% |
Correlation
The correlation between FLUD and DFEN.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
FLUD
DFEN.DE
Сравнение FLUD c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.12 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | 0.84 | +9.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.82 | 2.11 | +39.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.63 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.84 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и DFEN.DE
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки DFEN.DE в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -18.74% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -18.74% | +18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.76% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -3.53% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 7.47% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и DFEN.DE
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.33%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 7.47% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 19.44% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 25.04% | -23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 21.97% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 21.97% | -20.71% |
Сравнение комиссий FLUD и DFEN.DE
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и DFEN.DE
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and DFEN.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор