PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRK.L с HTWN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRK.L с HTWN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L).

FLRK.L и HTWN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. HTWN.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и HTWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и HTWN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		15.25%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%24.63%
Разные валюты инструментов

FLRK.L торгуется в GBP, в то время как HTWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у HTWN.L с доходностью 15.25%.

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

HTWN.L

1 день
3.87%
1 месяц
-4.08%
С начала года
15.25%
6 месяцев
22.22%
1 год
60.39%
3 года*
25.82%
5 лет*
14.98%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.L
Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с IITU.LHTWN.L с CPJ1.L

Сравнение комиссий FLRK.L и HTWN.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HTWN.L в 0.50%.

HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLRK.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRK.LHTWN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

2.43

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

3.04

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

5.00

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

17.46

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRK.L vs. HTWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа HTWN.L равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и HTWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRK.LHTWN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

2.43

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.94

-0.52

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и HTWN.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и HTWN.L

FLRK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		1.41%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и HTWN.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки HTWN.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и HTWN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRK.LHTWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-31.84%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-16.65%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-29.97%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-5.33%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-7.29%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.42%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и HTWN.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRK.LHTWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

7.58%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

15.91%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

24.76%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

20.73%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.24%

+2.89%