PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRK.L с HMXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRK.L с HMXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L).

FLRK.L и HMXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. HMXD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и HMXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и HMXD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		7.77%12.01%6.81%0.30%5.58%5.17%1.58%3.43%
Разные валюты инструментов

FLRK.L торгуется в GBP, в то время как HMXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у HMXD.L с доходностью 7.77%.

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

HMXD.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.98%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.L
Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с CP9G.LHMXD.L с XKS2.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с ASDV.LHMXD.L с FRIN.LHMXD.L с KRWL.L

Сравнение комиссий FLRK.L и HMXD.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMXD.L в 0.40%.

HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLRK.L vs. HMXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c HMXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRK.LHMXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

1.49

+2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

1.96

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.31

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

1.87

+4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

8.07

+16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRK.L vs. HMXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа HMXD.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и HMXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRK.LHMXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

1.49

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и HMXD.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и HMXD.L

FLRK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.12%3.30%3.86%4.09%4.06%2.81%2.85%3.74%4.15%3.09%3.62%4.31%

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и HMXD.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки HMXD.L в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и HMXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRK.LHMXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-38.10%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-13.20%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-24.73%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-5.53%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-8.01%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.05%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и HMXD.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRK.LHMXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

5.46%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

9.18%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

15.45%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.02%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

21.08%

+5.05%