PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRK.L с FLXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и FLXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и FLXC.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%8.49%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF
-4.31%22.74%21.44%-17.10%-13.73%-19.73%27.37%11.38%
Разные валюты инструментов

FLRK.L торгуется в GBP, в то время как FLXC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у FLXC.L с доходностью -4.31%.


FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*

FLXC.L

1 день
1.22%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
-11.18%
1 год
4.46%
3 года*
4.89%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Franklin FTSE China UCITS ETF

Сравнение комиссий FLRK.L и FLXC.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLXC.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLRK.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRK.LFLXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

0.21

+4.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

0.44

+4.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.05

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

0.56

+5.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

1.50

+22.60

FLRK.L vs. FLXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа FLXC.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и FLXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRK.LFLXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

0.21

+4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.07

+0.35

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и FLXC.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и FLXC.L

Ни FLRK.L, ни FLXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и FLXC.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и FLXC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FLRK.LFLXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-67.90%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-15.45%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-62.78%

+23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-33.36%

+19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-31.82%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

5.71%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и FLXC.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLRK.LFLXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

6.31%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

13.29%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

20.80%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

31.61%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

29.98%

-3.85%