Сравнение FLRK.L с FLXC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L).
FLRK.L и FLXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. FLXC.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLRK.L и FLXC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRK.L и FLXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 33.25% | 82.09% | -20.56% | 14.16% | -19.37% | -5.90% | 42.60% | 8.49% |
FLXC.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -4.31% | 22.74% | 21.44% | -17.10% | -13.73% | -19.73% | 27.37% | 11.38% |
Разные валюты инструментов
FLRK.L торгуется в GBP, в то время как FLXC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у FLXC.L с доходностью -4.31%.
FLRK.L
- 1 день
- 9.23%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 33.25%
- 6 месяцев
- 64.38%
- 1 год
- 132.77%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
FLXC.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -4.31%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRK.L и FLXC.L
FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLXC.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLRK.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск
FLRK.L
FLXC.L
Сравнение FLRK.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRK.L | FLXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.25 | 0.21 | +4.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.56 | 0.44 | +4.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 0.56 | +5.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.10 | 1.50 | +22.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRK.L | FLXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25 | 0.21 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FLRK.L и FLXC.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRK.L и FLXC.L
Ни FLRK.L, ни FLXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FLRK.L и FLXC.L
Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и FLXC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRK.L | FLXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.57% | -67.90% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.18% | -15.45% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -62.78% | +23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -33.36% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -31.82% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.71% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRK.L и FLXC.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRK.L | FLXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 6.31% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 13.29% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 20.80% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 31.61% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 29.98% | -3.85% |