PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRA.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRA.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLRA.DE returned 26.58%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLRA.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLRA.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRA.DE показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

FLRA.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
14.07%
С начала года
19.68%
6 месяцев
14.30%
1 год
38.01%
3 года*
26.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRA.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		19.68%5.59%27.26%71.63%-21.53%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between FLRA.DE and MTVR.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between FLRA.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с DIGI.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

FLRA.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRA.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRA.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
4.86

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
5.35

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.70

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

9.91

-8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

36.18

-33.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRA.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRA.DE на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRA.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRA.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

4.86

-3.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.72

-0.90

Просадки

Сравнение просадок FLRA.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRA.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-30.86%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.17%

-12.65%

-16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-30.86%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.30%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-5.32%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

3.47%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRA.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) составляет 8.80%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRA.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

10.70%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

19.34%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

25.77%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

25.35%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

25.35%

+2.38%

Сравнение комиссий FLRA.DE и MTVR.DE

FLRA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRA.DE и MTVR.DE

Ни FLRA.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLRA.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLRA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for FLRA.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRA.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор