PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRA.DE с CSTA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRA.DE с CSTA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) and CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation while CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLRA.DE returned 26.58%/yr vs 14.19%/yr for CSTA.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLRA.DE и CSTA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRA.DE показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью 26.81%.

FLRA.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
14.07%
С начала года
19.68%
6 месяцев
14.30%
1 год
38.01%
3 года*
26.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTA.DE

1 день
1.41%
1 месяц
13.62%
С начала года
26.81%
6 месяцев
24.26%
1 год
24.46%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRA.DE и CSTA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		19.68%5.59%27.26%71.63%-21.53%
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		26.81%3.46%6.60%32.50%3.37%

Correlation

The correlation between FLRA.DE and CSTA.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.68

The correlation between FLRA.DE and CSTA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с DIGI.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с EQEU.DECSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DECSTA.DE с E908.DE

Доходность на риск

FLRA.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRA.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRA.DECSTA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.09

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.64

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

4.37

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRA.DE vs. CSTA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRA.DE на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CSTA.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRA.DE и CSTA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRA.DECSTA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLRA.DE и CSTA.DE

Максимальная просадка FLRA.DE за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRA.DE и CSTA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRA.DECSTA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-40.24%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.17%

-14.91%

-14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-23.86%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

0.00%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-8.76%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

5.77%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRA.DE и CSTA.DE

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что FLRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRA.DECSTA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.89%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

19.06%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

23.18%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

24.97%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

23.33%

+4.40%

Сравнение комиссий FLRA.DE и CSTA.DE

И FLRA.DE, и CSTA.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRA.DE и CSTA.DE

Ни FLRA.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRA.DE and CSTA.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRA.DE and CSTA.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation, while CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRA.DE и CSTA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор