Сравнение FLPE.L с VPAC.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FLPE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs 7.72%/yr for VPAC.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FLPE.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLPE.L торгуется в GBP, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у VPAC.L с доходностью 3.01%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLPE.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 3.01% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.76% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and VPAC.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
VPAC.L
Сравнение FLPE.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.27 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.30 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и VPAC.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -26.87% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -4.94% | -23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -9.34% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -1.48% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -4.54% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 1.90% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и VPAC.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FLPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 1.91% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 5.14% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 6.72% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 8.70% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 12.35% | +13.74% |
Сравнение комиссий FLPE.L и VPAC.L
FLPE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и VPAC.L
Ни FLPE.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and VPAC.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLPE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLPE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
FLPE.L is categorized as Global Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор