Сравнение FLOA.L с FLOS.L
FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - FLOA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOA.L returned 4.34%/yr vs 3.53%/yr for FLOS.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLOA.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for FLOS.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOA.L и FLOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOA.L торгуется в USD, в то время как FLOS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOA.L показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FLOS.L с доходностью 2.28%.
FLOA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
FLOS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOA.L и FLOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | 4.89% | 6.42% | 6.65% | 1.35% | 0.42% | 0.86% | 4.17% | 1.01% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.28% | 12.69% | 4.47% | 11.59% | -9.95% | -0.80% | 3.25% | 6.53% | -9.49% |
Correlation
The correlation between FLOA.L and FLOS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between FLOA.L and FLOS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOA.L vs. FLOS.L — Ранг доходности на риск
FLOA.L
FLOS.L
Сравнение FLOA.L c FLOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOA.L | FLOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.12 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.95 | 1.06 | +8.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.15 | 2.47 | +38.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOA.L и FLOS.L
Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки FLOS.L в -30.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и FLOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOA.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -30.24% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -4.48% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -7.75% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -23.39% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.96% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.47% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.93% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOA.L и FLOS.L
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) составляет 0.44%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOA.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.58% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 5.24% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 6.79% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 8.72% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 9.62% | -5.36% |
Сравнение комиссий FLOA.L и FLOS.L
FLOA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLOS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOA.L и FLOS.L
FLOA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
FLOA.L and FLOS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for FLOS.L.
FLOA.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOS.L is Ultra Short-Term Bonds. FLOA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Their fees differ too: 0.10% for FLOA.L and 0.12% for FLOS.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOA.L и FLOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор