Сравнение FLO5.L с USDG.L
FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLO5.L returned 5.48%/yr vs 2.05%/yr for USDG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLO5.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.
Доходность
Сравнение доходности FLO5.L и USDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLO5.L показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у USDG.L с доходностью 0.72%.
FLO5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- —
USDG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLO5.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 2.54% | -2.05% | 8.11% | 0.76% | 13.56% | 1.15% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.72% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
Correlation
The correlation between FLO5.L and USDG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between FLO5.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLO5.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
FLO5.L
USDG.L
Сравнение FLO5.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLO5.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.50 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 3.46 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLO5.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.32 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FLO5.L и USDG.L
Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки USDG.L в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLO5.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -32.44% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -4.53% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | -8.61% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -12.81% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -23.06% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -27.01% | +21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.97% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLO5.L и USDG.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLO5.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.98% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 6.74% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 7.88% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 8.67% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 14.61% | -5.68% |
Сравнение комиссий FLO5.L и USDG.L
FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLO5.L и USDG.L
Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности USDG.L в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.73% | 5.11% | 5.98% | 5.63% | 1.47% | 0.59% | 1.73% | 3.00% | 2.16% | 0.48% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLO5.L and USDG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for FLO5.L and 0.09% for USDG.L.
Подберите оптимальное распределение для FLO5.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор