PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMI с EMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMI с EMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) and EMOIX (Eaton Vance Municipal Opportunities Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, FLMI returned 2.22%/yr vs 1.54%/yr for EMOIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMI charges 0.30%/yr vs 0.67%/yr for EMOIX.

Доходность

Сравнение доходности FLMI и EMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMI показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у EMOIX с доходностью 2.08%.

FLMI

1 день
0.08%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.23%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

EMOIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.61%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMI и EMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		2.39%5.89%4.91%7.89%-10.23%4.06%6.11%6.71%0.29%-0.02%
EMOIX
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund		2.08%6.01%4.17%5.37%-9.57%2.79%4.28%7.17%1.30%0.20%

Correlation

The correlation between FLMI and EMOIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.60

The correlation between FLMI and EMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Eaton Vance Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с CGMUFLMI с HYDFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с JMSTFLMI с HIMU
Часто сравнивают с EMOIX:
EMOIX с EGLIXEMOIX с ETGEMOIX с DCARXEMOIX с APUSXEMOIX с USMSXEMOIX с EIAMXEMOIX с EIRAX

Доходность на риск

FLMI vs. EMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMOIX
Ранг доходности на риск EMOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMI c EMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMIEMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.99

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.89

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.76

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.02

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

10.97

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMI vs. EMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOIX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMI и EMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMIEMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.99

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FLMI и EMOIX

Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, примерно равная максимальной просадке EMOIX в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и EMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMIEMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-14.20%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.00%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-5.98%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-14.20%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.15%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.74%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.82%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMI и EMOIX

Текущая волатильность для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) составляет 1.00%, в то время как у Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FLMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMIEMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.23%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.24%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

3.03%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

3.99%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

4.08%

+0.64%

Сравнение комиссий FLMI и EMOIX

FLMI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMOIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMI и EMOIX

Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EMOIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOIX
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund		3.50%4.41%4.09%2.49%2.66%3.27%2.36%2.76%2.54%2.22%2.50%2.03%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.87%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLMI and EMOIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOIX has higher volatility (1.23%) compared to FLMI (1.00%). In terms of maximum drawdown, FLMI dropped -14.66% vs EMOIX's -14.20%.

EMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMI и EMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор