Сравнение FLMB с ZMUN
FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. FLMB is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLMB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMB показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.78%.
FLMB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 2.16% | 1.84% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.78% | 0.67% |
Correlation
The correlation between FLMB and ZMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
FLMB
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLMB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLMB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLMB и ZMUN
Максимальная просадка FLMB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -0.10% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.01% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 0.54% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 0.54% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 0.54% | +5.02% |
Сравнение комиссий FLMB и ZMUN
И FLMB, и ZMUN имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMB и ZMUN
Дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 3.74% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLMB and ZMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLMB and ZMUN have the same expense ratio: 0.30% per year.
FLMB has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and F/m Investments.
Подберите оптимальное распределение для FLMB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор