PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIIX с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIIX с GGINX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FLIIX (First Sentier Global Listed Infrastructure Fund) and GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FLIIX returned 5.64%/yr vs 10.55%/yr for GGINX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLIIX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for GGINX.

Доходность

Сравнение доходности FLIIX и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIIX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у GGINX с доходностью 11.17%.

FLIIX

1 день
1.65%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
6.43%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

GGINX

1 день
1.50%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.17%
1 год
14.51%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIIX и GGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLIIX
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund		10.53%9.16%5.55%3.21%-4.06%12.94%-0.16%31.02%-6.06%11.43%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.17%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%8.27%

Correlation

The correlation between FLIIX and GGINX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between FLIIX and GGINX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FLIIX:
FLIIX с IGNAXFLIIX с MLOZXFLIIX с AIFRXFLIIX с RYEIXFLIIX с GAGEXFLIIX с PRNEXFLIIX с EIPIX
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с CSUIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX

Доходность на риск

FLIIX vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIIX
Ранг доходности на риск FLIIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIIX c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLIIXGGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.31

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.89

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.59

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

7.15

-4.89

FLIIX vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIIX и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIIX и GGINX

Максимальная просадка FLIIX за все время составила -35.85%, примерно равная максимальной просадке GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIIX и GGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIIXGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-35.80%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-5.59%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.39%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-24.21%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.34%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.87%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.04%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIIX и GGINX

Текущая волатильность для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) составляет 3.62%, в то время как у Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIIXGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.01%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.10%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.05%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

19.75%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

18.95%

-3.31%

Сравнение комиссий FLIIX и GGINX

FLIIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGINX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIIX и GGINX

FLIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLIIX
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%5.37%2.46%4.79%6.31%5.71%6.32%4.13%6.91%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.16%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FLIIX and GGINX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGINX has higher volatility (4.01%) compared to FLIIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FLIIX dropped -35.85% vs GGINX's -35.80%.

GGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIIX и GGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор