Сравнение FLIIX с GAGEX
FLIIX (First Sentier Global Listed Infrastructure Fund) and GAGEX (Guinness Atkinson Global Energy Fund) are both mutual funds - FLIIX is a Infrastructure Equities fund managed by First Sentier, while GAGEX is a Energy Equities fund managed by Guinness Atkinson. Over the past 5 years, FLIIX returned 5.42%/yr vs 19.82%/yr for GAGEX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLIIX charges 0.95%/yr vs 1.46%/yr for GAGEX.
Доходность
Сравнение доходности FLIIX и GAGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIIX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 34.21%.
FLIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
GAGEX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 34.21%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 7.50%
- Всё время*
- 7.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLIIX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIIX First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | 10.96% | 9.16% | 5.55% | 3.21% | -4.06% | 12.94% | -0.16% | 31.02% | -6.06% | 11.43% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 34.21% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | 4.76% |
Correlation
The correlation between FLIIX and GAGEX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.42 |
The correlation between FLIIX and GAGEX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIIX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
FLIIX
GAGEX
Сравнение FLIIX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIIX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.04 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 10.05 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIIX и GAGEX
Максимальная просадка FLIIX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIIX и GAGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIIX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -78.90% | +43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -15.14% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -23.67% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -26.42% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -4.63% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -29.06% | +24.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.56% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIIX и GAGEX
Текущая волатильность для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) составляет 2.39%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIIX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 6.86% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 16.13% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 19.50% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 23.56% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 27.22% | -11.63% |
Сравнение комиссий FLIIX и GAGEX
FLIIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIIX и GAGEX
FLIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIIX First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | 0.00% | 0.00% | 5.37% | 2.46% | 4.79% | 6.31% | 5.71% | 6.32% | 4.13% | 6.91% | 0.00% | 0.00% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.10% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FLIIX and GAGEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAGEX has higher volatility (6.86%) compared to FLIIX (2.39%). In terms of maximum drawdown, FLIIX dropped -35.85% vs GAGEX's -78.90%.
GAGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIIX и GAGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор