Сравнение FLIIX с FLIAX
FLIIX (First Sentier Global Listed Infrastructure Fund) and FLIAX (First Sentier American Listed Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds from First Sentier. Over the past 5 years, FLIIX returned 5.42%/yr vs 6.36%/yr for FLIAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FLIIX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FLIAX.
Доходность
Сравнение доходности FLIIX и FLIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIIX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FLIAX с доходностью 17.16%.
FLIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
FLIAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLIIX и FLIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLIIX First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | 10.96% | 9.16% | 5.55% | 3.21% | -4.06% | 13.35% |
FLIAX First Sentier American Listed Infrastructure Fund | 17.16% | -0.20% | 12.21% | 0.59% | -5.85% | 24.12% |
Correlation
The correlation between FLIIX and FLIAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between FLIIX and FLIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIIX vs. FLIAX — Ранг доходности на риск
FLIIX
FLIAX
Сравнение FLIIX c FLIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIIX | FLIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 2.12 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIIX и FLIAX
Максимальная просадка FLIIX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки FLIAX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIIX и FLIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIIX | FLIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -23.23% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -12.50% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -12.50% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -23.23% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.11% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -6.30% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.61% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIIX и FLIAX
Текущая волатильность для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) составляет 2.39%, в то время как у First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIIX | FLIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.86% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 10.34% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 16.01% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.13% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.77% | -0.18% |
Сравнение комиссий FLIIX и FLIAX
FLIIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLIAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIIX и FLIAX
Ни FLIIX, ни FLIAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIAX First Sentier American Listed Infrastructure Fund | 0.00% | 0.00% | 6.21% | 2.90% | 19.90% | 5.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIIX First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | 0.00% | 0.00% | 5.37% | 2.46% | 4.79% | 6.31% | 5.71% | 6.32% | 4.13% | 6.91% |
Часто задаваемые вопросы
FLIIX and FLIAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLIAX has higher volatility (3.86%) compared to FLIIX (2.39%). In terms of maximum drawdown, FLIIX dropped -35.85% vs FLIAX's -23.23%.
FLIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIIX и FLIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор