PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIIX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIIX с CSUIX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FLIIX (First Sentier Global Listed Infrastructure Fund) and CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FLIIX returned 5.64%/yr vs 7.81%/yr for CSUIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLIIX charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for CSUIX.

Доходность

Сравнение доходности FLIIX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIIX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 12.56%.

FLIIX

1 день
1.65%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
6.43%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

CSUIX

1 день
1.54%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
11.78%
С начала года
12.56%
1 год
18.92%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.81%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIIX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLIIX
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund		10.53%9.16%5.55%3.21%-4.06%12.94%-0.16%31.02%-6.06%11.43%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		12.56%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%11.56%

Correlation

The correlation between FLIIX and CSUIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.93

The correlation between FLIIX and CSUIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с FLIIX:
FLIIX с IGNAXFLIIX с MLOZXFLIIX с AIFRXFLIIX с RYEIXFLIIX с GAGEXFLIIX с PRNEXFLIIX с EIPIX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с SOAEXCSUIX с LPXZXCSUIX с IEYYXCSUIX с GLIFXCSUIX с TORIXCSUIX с GGINX

Доходность на риск

FLIIX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIIX
Ранг доходности на риск FLIIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIIX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLIIXCSUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.93

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.75

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.25

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.26

10.32

-8.06

FLIIX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CSUIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIIX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIIX и CSUIX

Максимальная просадка FLIIX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIIX и CSUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIIXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-52.01%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-5.96%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.89%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-20.01%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.80%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-8.14%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.87%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIIX и CSUIX

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (FLIIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) имеют волатильность 3.62% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIIXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.57%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

8.21%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

10.06%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

12.99%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

14.86%

+0.78%

Сравнение комиссий FLIIX и CSUIX

FLIIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIIX и CSUIX

FLIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.91%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
FLIIX
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%5.37%2.46%4.79%6.31%5.71%6.32%4.13%6.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIIX and CSUIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIIX has higher volatility (3.62%) compared to CSUIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FLIIX dropped -35.85% vs CSUIX's -52.01%.

CSUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIIX и CSUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор