PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIAX с SBMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIAX с SBMBX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FLIAX (First Sentier American Listed Infrastructure Fund) and SBMBX (Saratoga Energy & Basic Materials Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FLIAX returned 6.86%/yr vs 4.43%/yr for SBMBX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FLIAX charges 0.75%/yr vs 3.30%/yr for SBMBX.

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и SBMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLIAX

1 день
1.76%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
17.36%
С начала года
17.36%
1 год
10.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

SBMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.61%
3 года*
1.31%
5 лет*
4.43%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIAX и SBMBX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		17.36%-0.20%12.21%0.59%-5.85%24.12%
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		0.00%5.05%-7.25%6.28%19.60%17.46%

Correlation

The correlation between FLIAX and SBMBX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.42

Over the past year, the correlation between FLIAX and SBMBX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Saratoga Energy & Basic Materials Fund

Часто сравнивают с FLIAX:
FLIAX с PAVEFLIAX с FMGIXFLIAX с BGLYXFLIAX с DHIVXFLIAX с GAGEXFLIAX с CSUIXFLIAX с FSENX
Часто сравнивают с SBMBX:
SBMBX с SIBPXSBMBX с FMGIXSBMBX с SMBPXSBMBX с SABIXSBMBX с DHIVXSBMBX с SPMAXSBMBX с RSNYX

Доходность на риск

FLIAX vs. SBMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIAX
Ранг доходности на риск FLIAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SBMBX
Ранг доходности на риск SBMBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c SBMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLIAXSBMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.05

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.14

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.09

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

0.17

+2.95

FLIAX vs. SBMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SBMBX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и SBMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и SBMBX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки SBMBX в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и SBMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIAXSBMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-74.35%

+51.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-5.66%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-25.34%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.23%

-26.66%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-31.22%

+31.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-28.69%

+22.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.81%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и SBMBX

First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIAXSBMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.00%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

2.17%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

9.98%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

20.55%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

23.94%

-8.13%

Сравнение комиссий FLIAX и SBMBX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBMBX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и SBMBX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%6.21%2.90%19.90%5.77%0.00%
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		2.13%2.13%2.17%0.00%2.75%0.75%1.32%

Часто задаваемые вопросы

FLIAX and SBMBX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIAX has higher volatility (4.47%) compared to SBMBX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLIAX dropped -23.23% vs SBMBX's -74.35%.

FLIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIAX и SBMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор