PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIAX с PAXDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIAX с PAXDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLIAX (First Sentier American Listed Infrastructure Fund) and PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FLIAX returned 6.23%/yr vs 3.61%/yr for PAXDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLIAX charges 0.75%/yr vs 0.83%/yr for PAXDX.

Доходность

Сравнение доходности FLIAX и PAXDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIAX показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у PAXDX с доходностью 5.11%.

FLIAX

1 день
1.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
14.62%
6 месяцев
3.58%
1 год
9.82%
3 года*
11.36%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.89%
1 год
6.79%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIAX и PAXDX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		14.62%-0.20%12.21%0.59%-5.85%24.12%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%10.87%

Correlation

The correlation between FLIAX and PAXDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г.

0.63

The correlation between FLIAX and PAXDX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Sentier American Listed Infrastructure Fund

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FLIAX:
FLIAX с PAVEFLIAX с FMGIXFLIAX с BGLYXFLIAX с GAGEXFLIAX с FSENXFLIAX с CSUIXFLIAX с DHIVX
Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с PGJZXPAXDX с NMFIXPAXDX с GGINXPAXDX с ICPAXPAXDX с BACIXPAXDX с PAXGX

Доходность на риск

FLIAX vs. PAXDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIAX
Ранг доходности на риск FLIAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIAX c PAXDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIAXPAXDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.96

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.35

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.73

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

5.13

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIAX vs. PAXDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXDX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIAX и PAXDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIAXPAXDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Просадки

Сравнение просадок FLIAX и PAXDX

Максимальная просадка FLIAX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки PAXDX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIAX и PAXDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLIAXPAXDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-33.58%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-4.49%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.56%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.23%

-25.04%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.74%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.27%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.47%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIAX и PAXDX

First Sentier American Listed Infrastructure Fund (FLIAX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLIAXPAXDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

0.00%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

4.55%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

8.07%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.19%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.51%

-0.69%

Сравнение комиссий FLIAX и PAXDX

FLIAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PAXDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIAX и PAXDX

FLIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAXDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLIAX
First Sentier American Listed Infrastructure Fund		0.00%0.00%6.21%2.90%19.90%5.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FLIAX and PAXDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIAX has higher volatility (4.49%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FLIAX dropped -23.23% vs PAXDX's -33.58%.

PAXDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIAX и PAXDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор