Сравнение FLI.TO с HMAX.TO
FLI.TO (CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)) and HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLI.TO returned 17.83%/yr vs 22.64%/yr for HMAX.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLI.TO и HMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLI.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.
FLI.TO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.99%
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLI.TO и HMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLI.TO CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) | 5.69% | 13.94% | 20.20% | 4.95% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 12.57% | 27.20% | 20.65% | 0.77% |
Correlation
The correlation between FLI.TO and HMAX.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between FLI.TO and HMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FLI.TO и HMAX.TO
Секторы
FLI.TO
HMAX.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FLI.TO
HMAX.TO
Сырьевые материалы
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Энергетика
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Здравоохранение
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Промышленность
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Недвижимость
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Технологии
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Коммунальные услуги
FLI.TO
-
HMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLI.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск
FLI.TO
HMAX.TO
Сравнение FLI.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLI.TO | HMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.14 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 22.50 | -17.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLI.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.74 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.57 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок FLI.TO и HMAX.TO
Максимальная просадка FLI.TO за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLI.TO и HMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLI.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -15.34% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -7.29% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -12.48% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -2.94% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.66% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLI.TO и HMAX.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLI.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.43% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.62% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 10.02% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 11.43% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 11.43% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLI.TO и HMAX.TO
Дивидендная доходность FLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности HMAX.TO в 11.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLI.TO CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) | 7.40% | 6.63% | 6.36% | 7.23% | 7.43% | 6.52% | 11.67% | 6.18% | 7.23% | 5.05% | 5.68% | 5.14% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLI.TO and HMAX.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для FLI.TO и HMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор