Сравнение FLI.TO с BKCC.TO
FLI.TO (CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FLI.TO returned 8.99%/yr vs 9.41%/yr for BKCC.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLI.TO и BKCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLI.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 15.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLI.TO имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции BKCC.TO немного впереди с 9.41%.
FLI.TO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 8.99%
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам FLI.TO и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLI.TO CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) | 5.69% | 13.94% | 20.20% | 7.16% | 4.69% | 25.67% | -11.25% | 19.67% | -19.91% | 11.47% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 15.30% | 28.05% | 17.14% | 5.41% | -14.52% | 28.26% | -2.82% | 19.86% | -14.78% | 11.07% |
Correlation
The correlation between FLI.TO and BKCC.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2013 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов FLI.TO и BKCC.TO
Секторы
FLI.TO
BKCC.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FLI.TO
BKCC.TO
Сырьевые материалы
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Коммуникационные услуги
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Энергетика
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Здравоохранение
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Промышленность
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Недвижимость
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Технологии
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Коммунальные услуги
FLI.TO
-
BKCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLI.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
FLI.TO
BKCC.TO
Сравнение FLI.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLI.TO | BKCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.83 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.96 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 27.66 | -22.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLI.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 4.20 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.00 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FLI.TO и BKCC.TO
Максимальная просадка FLI.TO за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLI.TO и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLI.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -41.18% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -7.30% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -13.16% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -26.02% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.31% | -41.18% | -15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.50% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -5.91% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.57% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLI.TO и BKCC.TO
CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FLI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLI.TO | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.66% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.17% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 10.34% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 12.88% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.99% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLI.TO и BKCC.TO
Дивидендная доходность FLI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
FLI.TO CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) | 7.40% | 6.63% | 6.36% | 7.23% | 7.43% | 6.52% | 11.67% | 6.18% | 7.23% | 5.05% | 5.68% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
FLI.TO and BKCC.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Global X.
Подберите оптимальное распределение для FLI.TO и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор