PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLEE и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.43%.


FLEE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
6.25%
6 месяцев
5.83%
1 год
19.11%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.96%
10 лет*

IBIC

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и IBIC


2026 (YTD)202520242023
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
6.25%35.76%2.03%7.74%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.43%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between FLEE and IBIC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between FLEE and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Europe ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

FLEE vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLEEIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.22

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

16.56

-15.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

58.67

-53.03

FLEE vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEE и IBIC

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLEEIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-0.90%

-36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-0.27%

-12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.08%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-0.10%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.08%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и IBIC

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLEEIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.17%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

0.67%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

0.89%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

1.56%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

1.56%

+17.39%

Сравнение комиссий FLEE и IBIC

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и IBIC

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IBIC в 3.58%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
0.91%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.58%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLEE and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (4.94%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, FLEE leads with 19.11% vs 4.42% for IBIC. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLEE has performed better with a 19.11% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.

IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.91% for FLEE.

FLEE is categorized as Europe Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор