PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDOX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLDOX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLDOX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLDOX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		-0.84%10.49%14.05%10.91%-0.61%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FLDOX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FLDOX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.73%
1 год
9.92%
3 года*
10.76%
5 лет*
5.54%
10 лет*
7.02%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Moderate Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FLDOX:
FLDOX с FLRUXFLDOX с FLCGXFLDOX с FLFGXFLDOX с FLMFXFLDOX с FLBDXFLDOX с FLDGXFLDOX с FLDFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с NWQIXFRGAX с CONWXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий FLDOX и FRGAX

FLDOX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FLDOX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDOX
Ранг доходности на риск FLDOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDOX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDOXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.93

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.74

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.96

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDOX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDOX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDOX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDOXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.27

-0.48

Корреляция

Корреляция между FLDOX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDOX и FRGAX

Дивидендная доходность FLDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		3.65%3.61%10.96%2.38%2.83%6.41%1.04%1.61%4.82%4.00%1.64%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLDOX и FRGAX

Максимальная просадка FLDOX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDOX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLDOXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-11.77%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.53%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-5.02%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-1.62%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.87%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDOX и FRGAX

Текущая волатильность для Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) составляет 3.44%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FLDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLDOXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.51%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

7.04%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

12.09%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

10.33%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

10.33%

-1.71%