Сравнение FLBDX с TTRZX
FLBDX (Meeder Tactical Income Fund) and TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, FLBDX returned 3.15%/yr vs 1.07%/yr for TTRZX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FLBDX charges 1.11%/yr vs 0.89%/yr for TTRZX.
Доходность
Сравнение доходности FLBDX и TTRZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLBDX показывает доходность 1.86%, а TTRZX немного ниже – 1.77%. За последние 10 лет акции FLBDX превзошли акции TTRZX по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.07% соответственно.
FLBDX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.15%
TTRZX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.07%
Сравнение доходности по годам FLBDX и TTRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBDX Meeder Tactical Income Fund | 1.86% | 7.28% | 6.64% | 7.10% | -5.71% | -2.01% | 7.46% | 7.24% | -1.67% | 3.72% |
TTRZX Templeton Global Total Return Fund | 1.77% | 18.26% | -6.61% | 6.28% | -12.29% | -5.14% | -5.58% | 2.01% | 2.03% | 3.09% |
Correlation
The correlation between FLBDX and TTRZX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.29 |
Over the past year, FLBDX and TTRZX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLBDX vs. TTRZX — Ранг доходности на риск
FLBDX
TTRZX
Сравнение FLBDX c TTRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и Templeton Global Total Return Fund (TTRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLBDX | TTRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.36 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 4.79 | +13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLBDX | TTRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.28 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | -0.03 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.14 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.47 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FLBDX и TTRZX
Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки TTRZX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и TTRZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLBDX | TTRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.74% | -33.17% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -6.95% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.51% | -11.49% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.16% | -27.73% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.74% | -33.17% | +24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -8.87% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -7.61% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.96% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLBDX и TTRZX
Текущая волатильность для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) составляет 0.75%, в то время как у Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLBDX | TTRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.28% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 6.14% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 7.38% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 9.22% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 7.92% | -4.98% |
Сравнение комиссий FLBDX и TTRZX
FLBDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TTRZX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLBDX и TTRZX
Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности TTRZX в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBDX Meeder Tactical Income Fund | 4.59% | 4.67% | 4.35% | 3.57% | 1.68% | 1.56% | 1.81% | 2.32% | 2.03% | 2.70% | 2.90% | 2.78% |
TTRZX Templeton Global Total Return Fund | 6.96% | 5.57% | 8.19% | 5.95% | 7.54% | 8.18% | 4.84% | 6.96% | 5.55% | 3.54% | 2.94% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
FLBDX and TTRZX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTRZX has higher volatility (2.28%) compared to FLBDX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FLBDX dropped -8.74% vs TTRZX's -33.17%.
FLBDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLBDX и TTRZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор