PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLBDX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLBDX с PUTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FLBDX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLBDX и PUTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.43%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%5.24%3.34%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLBDX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции FLBDX уступали акциям PUTIX по среднегодовой доходности: 3.16% против 3.94% соответственно.

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%

PUTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.24%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Tactical Income Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLDFXFLBDX с FLMFXFLBDX с FLDOXFLBDX с AFLIX
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий FLBDX и PUTIX

FLBDX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

FLBDX
Meeder Tactical Income Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

FLBDX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLBDX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLBDXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.21

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.52

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.02

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

11.81

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLBDX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLBDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLBDX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLBDXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.08

-0.12

Корреляция

Корреляция между FLBDX и PUTIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLBDX и PUTIX

Дивидендная доходность FLBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PUTIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.26%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок FLBDX и PUTIX

Максимальная просадка FLBDX за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLBDX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLBDXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-9.59%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-1.87%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-9.59%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.74%

-9.59%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.28%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-1.25%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.50%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLBDX и PUTIX

Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FLBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLBDXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.01%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.55%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

2.48%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

2.69%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.94%

2.73%

+0.21%