Сравнение FLAO с JULB
FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLAO charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности FLAO и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAO показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.48%.
FLAO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAO и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | -0.89% | 1.82% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.48% | 2.44% |
Correlation
The correlation between FLAO and JULB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAO vs. JULB — Ранг доходности на риск
FLAO
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLAO c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAO | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAO и JULB
Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -5.24% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.33% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.83% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAO и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 6.80% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 6.80% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 6.80% | +0.61% |
Сравнение комиссий FLAO и JULB
FLAO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAO и JULB
Ни FLAO, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FLAO and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for FLAO.
FLAO and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.74% for FLAO and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для FLAO и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор