Сравнение FKSAX с TNUIX
FKSAX (Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, FKSAX returned 2.76%/yr vs 2.95%/yr for TNUIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKSAX charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.
Доходность
Сравнение доходности FKSAX и TNUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKSAX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции FKSAX уступали акциям TNUIX по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.95% соответственно.
FKSAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.76%
TNUIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам FKSAX и TNUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKSAX Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class | 0.69% | 6.16% | 3.53% | 8.10% | -10.38% | 2.38% | 3.63% | 8.54% | -1.63% | 4.76% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 2.89% | 10.61% | -3.72% | 3.21% | -12.54% | -2.46% | 17.14% | 10.28% | 2.30% | 3.47% |
Correlation
The correlation between FKSAX and TNUIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between FKSAX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKSAX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск
FKSAX
TNUIX
Сравнение FKSAX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKSAX | TNUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.97 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.32 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKSAX и TNUIX
Максимальная просадка FKSAX за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKSAX и TNUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKSAX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -26.30% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.71% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.44% | -14.40% | +10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.58% | -25.88% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.50% | -26.30% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.90% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.29% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.05% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKSAX и TNUIX
Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class (FKSAX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) имеют волатильность 1.22% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKSAX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.23% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.15% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 5.80% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 9.50% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 7.74% | -3.62% |
Сравнение комиссий FKSAX и TNUIX
FKSAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TNUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKSAX и TNUIX
Дивидендная доходность FKSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TNUIX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKSAX Franklin Core Plus Bond Fund Advisor Class | 4.16% | 3.54% | 4.98% | 4.38% | 4.62% | 3.87% | 4.17% | 4.71% | 4.57% | 2.50% | 2.72% | 5.07% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.49% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FKSAX and TNUIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNUIX has higher volatility (1.23%) compared to FKSAX (1.22%). In terms of maximum drawdown, FKSAX dropped -18.98% vs TNUIX's -26.30%.
FKSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKSAX и TNUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор