Сравнение FKITX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FKITX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 1992 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FKITX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKITX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKITX Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | -0.24% | 5.85% | 3.13% | 5.38% | -8.00% | 0.79% | 4.32% | 5.26% | 0.69% | 3.21% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FKITX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FKITX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 1.77%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKITX и USMSX
FKITX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FKITX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FKITX
USMSX
Сравнение FKITX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKITX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.63 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 6.49 | -4.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.18 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 6.48 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 33.64 | -28.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKITX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.63 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 2.39 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.86 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FKITX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKITX и USMSX
Дивидендная доходность FKITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKITX Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund | 3.38% | 4.29% | 3.52% | 2.49% | 2.30% | 2.10% | 2.24% | 3.03% | 2.68% | 2.34% | 2.54% | 2.50% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKITX и USMSX
Максимальная просадка FKITX за все время составила -12.77%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKITX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKITX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.77% | -2.09% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -0.40% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -2.03% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.30% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.22% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.08% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKITX и USMSX
Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income Fund (FKITX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FKITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKITX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.22% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 0.40% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 0.69% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 0.70% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 0.74% | +2.53% |