PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSYX с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJSYX с FQTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJSYX (Nuveen Credit Income Fund) and FQTIX (Franklin Templeton SMACS: Series I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FJSYX returned 5.02%/yr vs 3.80%/yr for FQTIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJSYX charges 0.75%/yr vs 0.00%/yr for FQTIX.

Доходность

Сравнение доходности FJSYX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSYX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 3.55%.

FJSYX

1 день
0.15%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.15%

FQTIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.74%
С начала года
3.55%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.55%
3 года*
8.69%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSYX и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		1.65%8.21%11.55%13.62%-10.00%4.81%1.43%8.35%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		3.55%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Correlation

The correlation between FJSYX and FQTIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.71

The correlation between FJSYX and FQTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Income Fund

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с FJSYX:
FJSYX с PLFRXFJSYX с PAFRXFJSYX с NFIAXFJSYX с ARDCFJSYX с ARCCFJSYX с PIMIXFJSYX с NHMRX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с IPHYXFQTIX с VWEAXFQTIX с FGUMXFQTIX с ECHIXFQTIX с NEFHXFQTIX с KHYAX

Доходность на риск

FJSYX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSYX
Ранг доходности на риск FJSYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSYX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSYXFQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.16

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
4.79

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.72

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.44

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

23.37

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSYX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSYX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQTIX равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSYX и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSYXFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.16

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.64

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.60

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FJSYX и FQTIX

Максимальная просадка FJSYX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSYX и FQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJSYXFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-24.62%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-2.20%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-6.42%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-18.81%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.32%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.42%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSYX и FQTIX

Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FJSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJSYXFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.81%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.37%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

3.09%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

5.94%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

7.72%

-1.90%

Сравнение комиссий FJSYX и FQTIX

FJSYX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSYX и FQTIX

Дивидендная доходность FJSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что сопоставимо с доходностью FQTIX в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		6.80%8.29%8.42%7.32%6.12%4.71%4.73%6.17%7.83%7.07%7.09%8.07%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		6.84%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJSYX and FQTIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJSYX has higher volatility (1.05%) compared to FQTIX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FJSYX dropped -36.44% vs FQTIX's -24.62%.

FQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSYX и FQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор