PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPIX с FJPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPIX с FJPTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPIX (Fidelity Advisor Japan Fund Class I) and FJPTX (Fidelity Advisor Japan Fund Class M) are both Japan Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FJPIX returned 11.54%/yr vs 10.92%/yr for FJPTX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FJPIX charges 1.04%/yr vs 1.70%/yr for FJPTX.

Доходность

Сравнение доходности FJPIX и FJPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJPIX показывает доходность 25.17%, а FJPTX немного ниже – 24.91%. За последние 10 лет акции FJPIX превзошли акции FJPTX по среднегодовой доходности: 11.54% против 10.92% соответственно.

FJPIX

1 день
0.60%
1 месяц
7.03%
С начала года
25.17%
6 месяцев
24.56%
1 год
44.58%
3 года*
22.05%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.54%

FJPTX

1 день
0.58%
1 месяц
7.00%
С начала года
24.91%
6 месяцев
24.26%
1 год
43.88%
3 года*
21.44%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPIX и FJPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class I		25.17%31.61%7.29%15.88%-22.22%3.18%25.56%25.71%-14.73%29.03%
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		24.91%30.99%6.78%15.26%-22.68%2.48%24.68%24.93%-15.36%28.98%

Correlation

The correlation between FJPIX and FJPTX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2010 г.

1.00

The correlation between FJPIX and FJPTX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class I

Fidelity Advisor Japan Fund Class M

Часто сравнивают с FJPIX:
FJPIX с FPJAXFJPIX с FIQLXFJPIX с MJFOXFJPIX с JOFFJPIX с FJPCXFJPIX с PRJPXFJPIX с FJPNX
Часто сравнивают с FJPTX:
FJPTX с FJPCXFJPTX с DFJSXFJPTX с JOFFJPTX с FIQLXFJPTX с RMBPXFJPTX с MJFOXFJPTX с FPJAX

Доходность на риск

FJPIX vs. FJPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPIX
Ранг доходности на риск FJPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FJPTX
Ранг доходности на риск FJPTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPIX c FJPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPIXFJPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.83

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.45

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

13.17

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPIX vs. FJPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPTX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPIX и FJPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPIXFJPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FJPIX и FJPTX

Максимальная просадка FJPIX за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке FJPTX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPIX и FJPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPIXFJPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-36.61%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-12.81%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-19.40%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.13%

-36.61%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-36.61%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.06%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-10.17%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPIX и FJPTX

Fidelity Advisor Japan Fund Class I (FJPIX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) имеют волатильность 5.07% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPIXFJPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.03%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

16.37%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

21.18%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.97%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.28%

-0.01%

Сравнение комиссий FJPIX и FJPTX

FJPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FJPTX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPIX и FJPTX

Дивидендная доходность FJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности FJPTX в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPIX
Fidelity Advisor Japan Fund Class I		7.81%9.77%4.27%3.69%0.00%10.54%1.91%1.27%0.32%0.23%1.20%0.60%
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		7.63%9.53%4.42%3.13%0.00%10.97%1.35%0.71%0.00%0.23%0.37%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FJPIX and FJPTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPIX has higher volatility (5.07%) compared to FJPTX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FJPIX dropped -36.13% vs FJPTX's -36.61%.

FJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPIX и FJPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор