PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJLSX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJLSX с FCQTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FJLSX returned 9.01%/yr vs 10.23%/yr for FCQTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FJLSX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности FJLSX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJLSX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 11.15%.

FJLSX

1 день
0.57%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.50%
6 месяцев
11.48%
1 год
24.06%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
0.22%
1 месяц
4.96%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.88%
1 год
26.60%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJLSX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		10.50%18.76%15.81%18.20%-17.92%14.72%45.80%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		11.15%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between FJLSX and FCQTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.96

The correlation between FJLSX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FJLSX:
FJLSX с FFTHXFJLSX с FVLSXFJLSX с FBGRXFJLSX с FIKFXFJLSX с FFFAXFJLSX с PLTZXFJLSX с FSKAX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с VTTSX

Доходность на риск

FJLSX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJLSX
Ранг доходности на риск FJLSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJLSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJLSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJLSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJLSX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJLSXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.26

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.16

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.77

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

12.56

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJLSX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJLSX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJLSX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJLSXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.12

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FJLSX и FCQTX

Максимальная просадка FJLSX за все время составила -29.14%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJLSX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJLSXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-27.34%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-9.83%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-15.53%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-27.34%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.89%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.16%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FJLSX и FCQTX

Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund (FJLSX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 3.37% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJLSXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.53%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.66%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

12.03%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

14.72%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

15.05%

-0.96%

Сравнение комиссий FJLSX и FCQTX

FJLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJLSX и FCQTX

Дивидендная доходность FJLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности FCQTX в 4.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.20%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%
FJLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2035 Fund		9.76%7.08%8.84%2.51%5.30%6.04%5.68%7.16%8.02%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FJLSX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (3.53%) compared to FJLSX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FJLSX dropped -29.14% vs FCQTX's -27.34%.

FJLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJLSX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор