Сравнение FIXP с NBFC
FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) and NBFC (Flexible Credit Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FIXP returned 6.63% vs 8.01% for NBFC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FIXP charges 1.01%/yr vs 0.40%/yr for NBFC.
Доходность
Сравнение доходности FIXP и NBFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIXP показывает доходность 1.33%, а NBFC немного ниже – 1.32%.
FIXP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBFC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXP и NBFC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 1.33% | 4.72% |
NBFC Flexible Credit Income ETF | 1.32% | 8.80% |
Correlation
The correlation between FIXP and NBFC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXP vs. NBFC — Ранг доходности на риск
FIXP
NBFC
Сравнение FIXP c NBFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Flexible Credit Income ETF (NBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | NBFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.91 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 12.32 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.23 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и NBFC
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки NBFC в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и NBFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXP | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -3.99% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -2.77% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.25% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.44% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.65% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и NBFC
Текущая волатильность для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) составляет 0.93%, в то время как у Flexible Credit Income ETF (NBFC) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что FIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXP | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.05% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.46% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 3.21% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.63% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.63% | +0.16% |
Сравнение комиссий FIXP и NBFC
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NBFC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и NBFC
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности NBFC в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.39% | 5.27% | 0.00% |
NBFC Flexible Credit Income ETF | 7.33% | 7.71% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
FIXP and NBFC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBFC has higher volatility (1.05%) compared to FIXP (0.93%). In terms of maximum drawdown, FIXP dropped -3.42% vs NBFC's -3.99%.
On 1-year performance, NBFC leads with 8.01% vs 6.63% for FIXP. On fees, NBFC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FIXP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBFC has performed better with a 8.01% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBFC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
NBFC has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 5.39% for FIXP.
They also come from different issuers: FolioBeyond and Neuberger. Their fees differ too: 1.01% for FIXP and 0.40% for NBFC.
NBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIXP и NBFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор