PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с NPCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%2.00%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.93%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

NPCT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.93%
6 месяцев
-1.52%
1 год
7.52%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с EINFXNPCT с GUGAXNPCT с PGSIXNPCT с AAIIXNPCT с ARINXNPCT с AMFIX

Сравнение комиссий FIWGX и NPCT

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXNPCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.63

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.03

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.58

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPCT равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.25

+0.73

Корреляция

Корреляция между FIWGX и NPCT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и NPCT

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности NPCT в 12.56%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.56%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и NPCT

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и NPCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-46.77%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-7.30%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-16.44%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-25.60%

+20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.91%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и NPCT

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.85%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.52%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

11.93%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

13.15%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

13.15%

-7.62%