PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWEX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWEX с FHMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		-0.25%5.33%1.79%6.89%-10.82%1.31%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

FIWEX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.46%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с FIWEX:
FIWEX с VTEBFIWEX с APUSXFIWEX с BATVXFIWEX с DFABXFIWEX с DFSMXFIWEX с FBGRXFIWEX с FCNTX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с NMTRXFHMIX с FOHFXFHMIX с COLTXFHMIX с CBTAXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий FIWEX и FHMIX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

FIWEX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWEX
Ранг доходности на риск FIWEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.93

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

8.93

-7.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

3.98

-2.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

13.55

-12.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

49.68

-46.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.93

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.32

-0.75

Корреляция

Корреляция между FIWEX и FHMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и FHMIX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		3.10%4.05%3.00%2.63%2.07%2.69%3.03%3.19%0.81%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и FHMIX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWEXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-0.50%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-0.20%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.10%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.07%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.05%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и FHMIX

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWEXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.10%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

0.63%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

0.96%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

0.78%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

0.78%

+3.92%