PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWEX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWEX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		-0.49%5.33%1.79%6.89%-10.82%2.48%4.59%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

FIWEX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с FIWEX:
FIWEX с VTEBFIWEX с DFABXFIWEX с DFSMXFIWEX с FNILXFIWEX с FSKAXFIWEX с FSMUXFIWEX с FSPSX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий FIWEX и APUSX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIWEX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWEX
Ранг доходности на риск FIWEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWEXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.83

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

10.29

-9.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

5.18

-3.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

15.80

-14.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

57.18

-53.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWEXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.83

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.60

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.40

-0.83

Корреляция

Корреляция между FIWEX и APUSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и APUSX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWEX
Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z		3.11%4.05%3.00%2.63%2.07%2.69%3.03%3.19%0.81%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и APUSX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWEXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-1.64%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-0.20%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-1.45%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.10%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.30%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.06%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и APUSX

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWEXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.10%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.53%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

1.09%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

1.24%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

1.14%

+3.56%