PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIUSX с HOMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUSX с HOMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX).

FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. HOMPX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIUSX и HOMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIUSX и HOMPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.82%
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		6.72%11.44%3.87%29.55%-5.23%29.85%

Доходность по периодам

С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у HOMPX с доходностью 6.72%.

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%

HOMPX

1 день
1.57%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.88%
1 год
18.85%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Opportunity Fund

HW Opportunities MP Fund

Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с VMVAXFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX
Часто сравнивают с HOMPX:
HOMPX с HWVIXHOMPX с HWSAXHOMPX с HWSIXHOMPX с HWAIXHOMPX с ARFFXHOMPX с HWHIXHOMPX с HWNIX

Сравнение комиссий FIUSX и HOMPX

FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HOMPX в 0.00%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
HOMPX
HW Opportunities MP Fund

Доходность на риск

FIUSX vs. HOMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HOMPX
Ранг доходности на риск HOMPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIUSX c HOMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и HW Opportunities MP Fund (HOMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIUSXHOMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.40

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.31

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

5.18

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIUSX vs. HOMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIUSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа HOMPX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUSX и HOMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIUSXHOMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.95

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Корреляция

Корреляция между FIUSX и HOMPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUSX и HOMPX

Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности HOMPX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
HOMPX
HW Opportunities MP Fund		3.38%3.61%9.48%6.79%1.89%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIUSX и HOMPX

Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки HOMPX в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и HOMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIUSXHOMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-23.25%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.17%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-23.25%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-0.61%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-4.56%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.57%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FIUSX и HOMPX

Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с HW Opportunities MP Fund (HOMPX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIUSXHOMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.54%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.17%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

19.96%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

19.19%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

19.17%

+1.37%