Сравнение FIUSX с FMPOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX).
FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г.. FMPOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIUSX и FMPOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIUSX и FMPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 3.52% | 13.02% | 14.48% | 22.51% | -10.62% | 33.96% | 0.95% | 23.61% | -18.93% | 17.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FIUSX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FMPOX с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIUSX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции FMPOX немного отстают с 9.96%.
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
FMPOX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUSX и FMPOX
FIUSX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FMPOX в 0.59%.
Доходность на риск
FIUSX vs. FMPOX — Ранг доходности на риск
FIUSX
FMPOX
Сравнение FIUSX c FMPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIUSX | FMPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.60 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.57 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 6.40 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIUSX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIUSX и FMPOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUSX и FMPOX
Дивидендная доходность FIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности FMPOX в 7.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 7.58% | 8.26% | 10.51% | 1.17% | 13.25% | 1.31% | 2.00% | 1.86% | 14.92% | 8.99% | 1.37% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок FIUSX и FMPOX
Максимальная просадка FIUSX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки FMPOX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUSX и FMPOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIUSX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -61.76% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -14.75% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -23.74% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -45.11% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.68% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -9.13% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.62% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIUSX и FMPOX
Текущая волатильность для Delaware Opportunity Fund (FIUSX) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что FIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIUSX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.53% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.09% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 21.62% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.15% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.07% | -0.53% |