PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FITGX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FITGX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FITGX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M
-2.29%17.28%4.72%20.18%-23.61%14.76%16.31%33.19%-12.05%28.83%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FITGX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FITGX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 8.19% против 8.87% соответственно.


FITGX

1 день
3.86%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-2.28%
1 год
11.97%
3 года*
9.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.19%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor International Growth Fund Class M

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий FITGX и FSGEX

FITGX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

FITGX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FITGX
Ранг доходности на риск FITGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FITGX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FITGXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.70

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.26

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.36

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

9.13

-5.83

FITGX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FITGX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITGX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FITGXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между FITGX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FITGX и FSGEX

Дивидендная доходность FITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FSGEX в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITGX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class M
3.05%2.98%0.74%0.00%1.47%1.52%0.00%0.42%0.27%0.12%0.66%0.16%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FITGX и FSGEX

Максимальная просадка FITGX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITGX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FITGXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-34.74%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.24%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.26%

-29.66%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-34.74%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-8.59%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-8.51%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.90%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FITGX и FSGEX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class M (FITGX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FITGXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.91%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.22%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.32%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.20%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.14%

+1.41%